Индивидуальный инвестиционный счет

MarketLab сегодня публикует выдержки из блога о статистическом языке R, которые наверняка заинтересуют облигационных трейдеров. Речь идет о методах построения нелинейной регрессии, которые станут полезны для построения кривой доходности облигаций. В первую очередь, кривой доходности ОФЗ (как наиболее ликвидные бумаги на вторичном рынке Московской биржи). Конечно, можно воспользоваться аппроксимацией, которую делает Банк России, либо специальный "коробочный" софт.

Однако наверняка среди облигационных трейдеров найдутся те, кто захочет разобраться в методике регрессионного анализа применительно к облигациям глубже и они захотят "покопаться руками" и поэкспериментировать.

Уравнение Michaelis-Menten

#simulate some data
set.seed(20160227)
x<-seq(0,50,1)
y<-((runif(1,10,20)*x)/(runif(1,0,10)+x))+rnorm(51,0,1)
#for simple models nls find good starting values for the parameters even if it throw a warning
m<-nls(y~a*x/(b+x))
#get some estimation of goodness of fit
cor(y,predict(m))

[1] 0.9496598

#plot
plot(x,y)
lines(x,predict(m),lty=2,col="red",lwd=3)

График:

С другими примерами построения нелинейной регрессии в R вы можете ознакомиться в социальной сети блогеров-исследователей в R.

По материалам market-lab.org

Индивидуальные инвестиционные счета		Рекомендуемые новости		Финансовая грамотность